We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Dickey-Fuller-testet heter namnet på amerikanska statistiker David Dickey och Wayne Fuller, som utvecklade testet 1979, för att avgöra om en enhetsrot (en funktion som kan orsaka problem i statistisk inferens) finns i en autoregressiv modell. Formeln är lämplig för trendiga tidsserier som tillgångspriser. Det är det enklaste tillvägagångssättet att testa för en enhetsrot, men de flesta ekonomiska och finansiella tidsserier har en mer komplicerad och dynamisk struktur än vad som kan fångas med en enkel autoregressiv modell, och det är där det förstärkta Dickey-Fuller-testet spelar in.
Utveckling
Med en grundläggande förståelse för det underliggande konceptet för Dickey-Fuller-testet är det inte svårt att hoppa till slutsatsen att ett förstärkt Dickey-Fuller-test (ADF) är just det: en förstärkt version av det ursprungliga Dickey-Fuller-testet. 1984 utvidgade samma statistiker sina grundläggande autoregressiva rottest (Dickey-Fuller-testet) för att rymma mer komplexa modeller med okända beställningar (det förstärkta Dickey-Fuller-testet).
I likhet med det ursprungliga Dickey-Fuller-testet är det förstärkta Dickey-Fuller-testet ett test som testar för en enhetsrot i ett tidsserieprov. Testet används i statistisk forskning och ekonometrik eller tillämpning av matematik, statistik och datavetenskap på ekonomiska data.
Den primära differentieraren mellan de två testerna är att ADF används för en större och mer komplicerad uppsättning av tidsseriemodeller. Den förstärkta Dickey-Fuller-statistiken som användes i ADF-testet är ett negativt tal. Ju mer negativ det är, desto starkare avslag på hypotesen att det finns en enhetsrot. Naturligtvis är detta bara på en viss nivå av förtroende. Det vill säga att om ADF-teststatistiken är positiv kan man automatiskt besluta att inte avvisa nollhypotesen om en enhetsrot. I ett exempel, med tre fördröjningar, utgjorde ett värde av -3,17 avslag vid p-värdet av .10.
Andra enhetstestprov
År 1988 utvecklade statistikerna Peter C.B. Phillips och Pierre Perron sitt Phillips-Perron (PP) rottest. Även om PP-enhetens rottest liknar ADF-testet, är den primära skillnaden i hur testen var och en hanterar seriell korrelation. Där PP-testet ignorerar seriell korrelation använder ADF en parametrisk autoregression för att ungefärliga strukturen för fel. Konstigt nog slutar båda testerna vanligtvis med samma slutsatser, trots deras skillnader.
Relaterade villkor
- Enhetsrot: Det primära konceptet som testet utformades för att undersöka.
- Dickey-Fuller-test: För att fullständigt förstå det förstärkta Dickey-Fuller-testet måste man först förstå de underliggande koncept och brister i det ursprungliga Dickey-Fuller-testet.
- P-värde: P-värden är ett viktigt tal i hypotest.
Jag kan föreslå att komma på en webbplats där det finns många artiklar om denna fråga.
Du begår ett fel. Låt oss diskutera det. Skriv till mig i PM, vi kommer att prata.
Du har haft fel, det här är uppenbart.
Denna mening är helt enkelt ojämförbar)
Detta ämne är helt enkelt ojämförbart
Jag kommer inte att prata om det här ämnet.